1、基于链上交易数据、地址行为图谱及DeFi协议状态，构建融合传统金融因子的量化交易模型

2、开发链上不同策略包括套利、流动性挖矿等，通过历史回测和模拟验证模型有效性

3、建立动态参数调整机制，实时优化滑点控制、Gas费预测和风险敞口管理模块

4、跟踪市场动态，实时调整策略参数，优化风险收益比

5、构建多链数据采集，处理区块/交易/日志/事件等结构化数据

6、搭建实时监控看板，追踪DEX交易池深度和流动性、跨链桥资产转移、衍生品资金费率等市场信号

7、系统对接与部署，设计交易执行系统，优化策略在分布式环境下的并发执行和容错机制

8、开发策略绩效归因系统，实现盈亏分解和风险评估

1、本科及以上学历，计算机科学、金融工程、数学、物理等相关专业优先

2、2年以上数据建模、量化研究或Web3/DeFi相关开发经验，优秀者可放宽

3、熟悉EVM原理与区块链数据结构，了解区块构建与执行流程

4、精通Python，具备策略建模、数据清洗、回测与可视化能力

5、熟悉Solidity，能够解析主流协议合约逻辑，支持数据提取

6、有MEV策略、链上套利或DeFi策略开发经验者优先

7、熟悉Ethereum、Solana等主流公链架构及生态差异

8、有使用The Graph、Dune、Flipside、Nansen等链上数据工具经验者优先

9、具备GitHub / Dune 等公开作品、或参与过实盘项目者优先考虑